復活に使用したツール

システムトレードのおすすめとポートフォリオについて

システムトレードというのはあらかじめ決められたルールの通りにシステムが自動的に売買してくれるものです。

自分のその時々の考えが入らないので、機械的に淡々と注文を行ってくれます。

裁量トレードでありがちなイライラして不用意な取引をしてしまったり、判断が適当になったりすることがないのです。

自分がチャートに張り付く必要もありませんし、24時間お金を働かせることができるのが魅力です。

 

ここではシステムトレードの種類と売買ルールの組み合わせによるリスク管理について説明します。

まず、システムトレードにはいくつかの種類がありますので説明します。

 

システムトレードの種類

①ミラートレーダー型

これはイスラエルのトレーデンシー社が開発したもので、300種類以上ある売買ルール(ストラテジー)の中から自分で選択していくものです。

1つ1つのストラテジーは学者やファンドマネージャーなどプロの人達が提供してくれているものです。

組み合わせは無限大ですが、その組み合わせ方によってパフォーマンスが変わってきます。

選択型のシステムトレードはいくつかあるのですが、私はこのミラートレーダーを使ったものが最も使いやすいと思います。

理由は画面が見やすい、わかりやすい、検証しやすい点にあります。

このシステムを色々なFX会社が取引システムとして採用していますが、私が使用しているのは以下のものになります。

 

シストレ24

こちらはMYシストレ24というツールがあり、ストラテジーの検索、ポジションのチェックなどが簡単にできます。

特徴としてはミラートレーダー型のシストレを使っている会社の中でダントツに画面がわかりやすく操作しやすいことです。

また口座開設してみるとわかりますが、シストレ24スタートガイドや攻略ブログなど、シストレ24の使い方情報満載なので取り組みやすいです。

シストレは1ヶ月から数ヶ月に1度くらいはシステムの入れ替えを行います。

そうすることで今の状況に対応したパフォーマンスを出すことが可能です。

一つのロジックで完全放置でOKなどというシステムで高パフォーマンスのものはありませんし、そんなことを謳っていたら詐欺だと考えて下さい(笑)

シストレ24はそのストラテジーの入れ替えさえも自動化するような機能があり、これがとても重宝します。

 

ちょいトレFX

こちらは専任スタッフが作成したストラテジー市場というものがあり、はじめからロジックがたくさん用意されていて選ぶことができます。

これを選ぶだけでFXポートフォリオができるというもので、初心者にはわかりやすいです。

シストレ24に比べるとストラテジーは少ないですが、ちょいトレの特徴は自分で作ったロジックでも自動売買化ができることです。

また、バックテストも簡単にできるのが嬉しいんですよね^^

 

 

②自分で作成型

これは自動売買のルールを自分で作成して運用するというものになります。

ある程度自分のパターンが出来ている人は使えるし楽しいと思います。

やり方も、特に複雑というわけではなく設定できます。

自分でロジックが作れますので色々と研究しがいがあり、楽しくてはまってしまうかもしれません。

 

トライオートFX

基本的には相場の大まかな流れ(上方向か下方向か、レンジか)と値動きの想定幅を決めれば簡単にセット可能です。

また、仕掛けランキングというあらかじめセットされたしかけのランキングをそのまま採用することもできます♪

仕掛けの数にもよりますが、50万円以上で運用すると安定しやすいかとは思います。(後述しますが、もちろん多ければ多いほどポートフォリオはうまくいきやすいです。)

内容は下のリンクから見ていただくとわかりますが、レンジ相場のようにある一定幅を上下するような相場の時には最強に稼ぐシストレです。

↓最近の私のお気に入りの1つです。

ちょいトレ

マウス操作だけでオリジナルのストラテジーを作成することができます。

チョイトレのいいところは色々なテクニカル指標をもとに自分で売買ルールが作成できる点。

さらに自分で作成した売買ルールで運用していたらどういう結果になっていたのかというバックテストもできるから楽しいんです!

これはかなり助かりますよ。実際に自分が作ったものがどんな風になるかがすぐわかるんですから。

私は色々といじるのにハマりました^^

 

③メタトレーダー型

MT4(メタトレーダー4)はロシアのMetaQuotes社が開発したFXのトレーディングソフトになります。

無料で利用できて超高性能なのでこれを採用しているFX会社も多数あります。

裁量トレードで主に使われているんですが、チャート上に様々なテクニカルの指標が表示できますので分析などにも使えます。

またEA(expert advisor)という自動売買プログラムを組み込むことができ、それによってシストレも可能です。

このEAは自分でプログラミングして作成することもできますし、誰かが作成したものが売られているものもあります。

ただ、こちらは導入までのハードルが高いので初心者にはオススメできません。

 

売買ルールの組み合わせとリスク管理

システムトレードではいくつかのストラテジーを組み合わせるのが一般的です。

メタトレーダー型のように自分でプログラムしたものでパフォーマンスがよいものを1つだけで運用してもよいのですが、パフォーマンスがよい=取引機会が少なくなるなるため、いくつか組み合わせていくことになるのです

組み合わせるにあたってパフォーマンスの高いストラテジーをただ組み合わせればよいかというとそうではありません。

たとえば過去半年でみるとトレンドが出ていて(相場に動きがあって)、トレンドに強いストラテジーを10個組み合わせればその期間でのパフォーマンスはかなり高くなります。
ただし今後レンジ(相場がある一定の幅で上下する)相場になったときには途端にマイナスに転じてしまったりします

そこでトレンドに強いタイプ、レンジに強いタイプを組み合わせる、さらに上げ相場に強いものや下げ相場に強いものを組み合わせるなどのバランスをとってリスクを抑えた組み方をします。

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上のグラフはわかりやすく3つのストラテジーにしてあります。

①はトレンドフォロー型、②はレンジフォロー型、③は積み上げ型になります。

赤丸で囲ったところを見ていただくとわかるのですが、①が不調のときに②が補う形となっています。

さらにそれぞれのストラテジーが利益を上げています(優位性があるということです)。

このような組み方(ポートフォリオ)をすることで変動リスクを抑えながら安定的に資産を増やしていくことが出来ます。

 

つまりある程度の資金でシステムを分散させることが安定的に資産を増やすことにつながるわけです。

しかもこのようにやると、精神的にも安心できます。

含み損とかを長いこと抱えていると心臓によくありませんからね・・・^^;

 

まとめ

システムトレードには色々な種類がありますが、①ミラートレーダー型、②自分で作成型は初心者の方にも取り組みやすいと思います。

また裁量トレードをされる方でも、自分が相場をずっとみていられるわけではありませんので、そういう時間を有効に活用する方法の1つとして使ってみるとよいと思います。

そしてシステムを組む際はリスク分散させたポートフォリオを組むと安定的に利益を積んでいくことができます。

銀行などにお金を寝かせておくくらいなら多くのストラテジーでポートフォリオを組んで運用したほうがいいと私は考えます。

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